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Leo2023-07-27 22:51:47

第6题，表格中OTM put的implied volatility高于OTM call，符合long risk reversal的情景，是否可以选A？

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回答（1）

最佳

Simon2023-07-28 13:45:41

同学，下午好。A能成立是建立在volatility skew的基础上的，A是volatility skew的一种交易策略，但交易策略有很多中，不一定非要risk reversal。但是volatility skew是一定的，所以选B更合适。

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