tina2023-07-27 14:08:19
tina为什么是mrr？应该是swap rate？考试的时候两个都算对么
回答（1）
Simon2023-07-27 15:06:14
Simon同学，下午好。
举个例子，资产互换证券，假设我原来有个bond收到coupon 6%。现在额外签了一份swap rate，收MRR，支出swap rate4%。那么，现在的net 收=6%-4%+MRR=2%+MRR。资产互换将债券的定期固定息票转换为市场基准利率加（或减）利差。这里利差ASW就是剔除了MRR后的2%，ASW=coupon rate-swap rate。
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嗯，老师这个我明白，我是说i spread
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同学，下午好。I-Spread就记忆 I-Spread=YTM公司-swap rate。
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