frr07172018-12-06 15:48:46
frr0717如图 谢谢老师!
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最佳
Irene2018-12-07 09:36:57
Irene同学你好。
因为short long两边都是国债，而且只有duration不同。所以其他相同风险都抵消掉了，只剩下了duration的风险（isolate duration exposure）。
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那是只剩下duration等于几年的risk呢?
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这个不知道啊，因为不知道具体的国债的duration是多少，也不知道权重。如果知道了duration和两边的权重，直接用债券市值加权平均就是portfolio的duration。
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