赵同学2023-07-27 02:16:01
赵同学您好，这里longer date future是不是在盯市的时候都是以虚拟券为主，所以在算bpv target时候要用bpv future去算，只有在交割的时候才去看ctd？
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Simon2023-07-27 10:26:06
Simon同学，上午好。计算BPV target的时候，有CTD，用CTD，没有CTD数据，才考虑用BPV futures。
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我觉得您没理解我的问题在问什么，因为有一个ctd，但计算整个组合bpv的时候还是用的虚拟future的价格变动而不是用ctd的价格变动，所以我想说ctd只有在最后交割才考虑，在盯市的时候，价格变动还是以虚拟券为主，您能明白我在问什么吗？
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同学，不好意思。我是站在考试角度回答的，考试里不区分盯市还是交割，只要是调整target bpv，有CTD数据，就使用CTD数据。如果要区分盯市还是交割，那你的理解是对的。
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