frr07172018-12-06 12:09:33
frr0717老师您好: 请问, 为什么说夏普比率假设正态分布? 谢谢老师!
回答（1）
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Irene2018-12-07 09:41:13
Irene同学你好。
因为sharpe ratio下面用的是一个对称的总风险，sigma，而不是downside risk，所以认为shrpe ratio对应的收益率的分布一定要是对称的。
理论上确实t分布也可以，而且更好，因为t分布可以更好地描述肥尾现象。但是我们认为金融市场上的数据足够多，也就是n足够大，此时，t分布会趋近于正态分布。所以夏普直接假设正态分布。
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