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cadda2023-07-26 21:21:30

为什么相关系数等于权重？不应该是相关系数越高，说明该因子和收益关系越紧密，更应该多配吗

回答（1）

开开2023-07-27 10:06:19

同学你好，
factor beta其实是因子的敏感度，一般来说要紧密跟踪指数，那么指数如果在因子上的beta高，那么最优化出来这个因子的权重也会较高。

如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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