俞同学2023-07-26 05:55:34
俞同学请问contingents immunisation 是指什么？和derivative overlay有什么区别？
回答（1）
最佳
Simon2023-07-26 11:58:08
Simon同学，上午好。
derivative overlay指使用衍生品来调整债券的久期，使得资产和负债的久期能够匹配。
而Contingent Immunization是指，当PV asset ＞PV liability，就产生了较明显的surplus，而这部分surplus并不会对免疫策略产生影响。因此可使用这部分surplus做主动投资。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片