180****19942023-07-24 20:58:11
180****19941、money duration是啥意思，。。。 2、两倍的money duration 是为了抵消一倍的短端利率上升，然后抵消一倍的长端利率上升还能赚一点？
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Simon2023-07-25 10:49:16
Simon同学，上午好。
1. Money duration (dollar duration)：衡量收益率变动1%，债券价格变动多少金额。
2. 两倍的money duration是这样的：先抵消原来一倍的短端利率原来的头寸，再配置反向的一倍，就是2倍的money duration。在利率上涨时，获利。
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