wangyunqin回答（1）
最佳
Simon2023-07-23 15:54:56
Simon同学，下午好。这道题考察的是 risk reversal strategy，同时long OTM call和short OTM put。
假设当前股价=10，那么otm call的行权价大于10元，otm put的行权价小于10元，所以put 的strike price要低于call 的strike price。
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