倪同学2023-07-22 10:30:18
倪同学均值回归Type I和Type II错误
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开开2023-07-23 23:30:30
开开同学你好，
你的问题似乎没有显示全，可否进行补充。谢谢。
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老师好，两个问题：首先，讲义上对于mean reverting相关的两类错误描述如下：If performance is mean reverting, firing a poor performer ( or hiring a strong performer) only to see a reversion in performance results is a Type I error. A type II error would be not trimming strong performers and avoiding hiring managers with weaker short-term track records. 这里与mean reverting相关的两类错误，对应的原假设应该为业绩存在均值回归。所以type I（拒真）通常为解雇近期表现不好的经理，留用近期表现好的经理。Type II (取伪）通常为解雇近期表现好的经理，但是为什么是避免雇佣近期表现不好的经理，这不就和Type I一样了吗？因为Type I也有解雇近期表现不好的经理。 第二个问题，关于此case，题干已经assume performance is mean reverting，说明此时原假设为真。Eta基金近期underperform,然而却avoid该基金，这难道不是“拒真”即Type I error的体现吗？
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同学你好。我认为这个题目确实是有歧义的。理论上来说两个角度都可以分析。
一个是从基金经理未来的表现出发，判断基金经理未来是skill还是unskilled，从而判断犯了什么错误。这也是参考答案的思路。
假设业绩会均值回归，那么未来E表现会变好（未来的好基金经理），T表现会变差（差基金经理）。Alternative 1是没雇佣未来好基金经理，因此是type II error; Alternative 2是雇佣了未来差的基金经理，属于type I error。
还有一个就是均值回归的角度，那么Alternative 1和Alternative 2都是认为业绩不会mean reverting，而实际上业绩是mean reverting的，所以这两个应该都是type I error。
而这题还是按照一个是从基金经理未来的表现出发，判断基金经理未来是skill还是unskilled。虽然原版书上有关于均值回归下，type I和type II error是什么的描述（即讲义上的那段），但目前还没有根据这段话来出题的
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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懂了，确实，从skilled和unskilled角度来理解，确实比较容易判断。而且讲义上对于mean reverting那个角度来判断type I 和II确实很绕，理解起来很难受。。但这道题关键来了这么一句assume performance is mean reverting，那就自然而然会从mean reverting这个角度来考虑问题
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好的同学，这个确实会让人产生混淆
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