188****80432023-07-21 18:00:45
188****8043第四题，如果我选了B选项的话，解析肯定就会说，基于波动率管理角度，交易成本与区间宽度没有关系，只有基于交易成本管理的角度，才是交易成本越大，区间宽度越宽。
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Essie2023-07-23 20:58:44
Essie你好，statement 2说：对于基于波动率的再平衡，再平衡范围应随着交易成本的增加而增加。这句话是正确的，通常交易成本越高，区间越宽。
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陈述2的前半句是很好理解的，也没有什么问题，但是后半句说“for 基于波动的再平衡”，这个说法是不是反而就有问题了？
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volatility-based rebalancing考虑资产类别自身的波动性，涉及资产的交易成本和风险控制之间的权衡。在基于波动率的再平衡中，最佳可容忍的再平衡区间的宽度，会随着交易成本的增加而增加。
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