曹同学2023-07-21 16:11:14
曹同学老师，我想问为什么long CDS时，当CDS spread上升的时候，要overweight呢，long CDS是卖出保护，当CDS spread信用质量变差，如果overweight，那不是承担的信用风险更高了吗？
回答（1）
Simon2023-07-21 17:46:16
Simon同学，下午好。请问要overweight的具体出处在哪。
Short CDS protection，等于long CDS，overweight了信用风险。当风险增加，CDS spread上升，CDS价格下跌，long CDS会有损失。
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