曹同学2023-07-21 15:09:28
曹同学老师这道题可以分开算吗，A债券为IG，所以价格变化是-10bps*3=-30bps，BB债券是HY，所以价格变化是-1200*10/125=-96bps，根据他们的权重，最终portfolio的价格变化是-30bps*50%+-96bps*50%=-63bps。
回答（1）
Simon2023-07-21 16:29:05
Simon同学，上午好。这个思路可以的，但是和题目答案存在3个bps的误差，如果选项数值相差大，A=70bps, B=60bps, C=50bps，那么误差在可接受范围内，无论那种方法，都能算出正确答案。如果ABC三个选项分别是60bps，61bps和62bps，那么3个bps误差过大，还是建议在考试中还是建议都先转成OAS，再加权计算。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片