188****8043回答（1）
Essie2023-07-23 20:32:11
Essie你好，请同学确认一下题号，这里第六题和税前税后偏离没关系。
税后的标准差=税前标准差×(1-t)，因此税后的标准差会变小。
税后的再平衡区间等于R after tax = R pre tax/(1-tax)，由于税的因素，使得组合的再平衡范围变大。
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06 单选题
After implementing the new strategic asset allocation, the pre-tax rebalancing range for real estate is now 5% to 15%. The after-tax rebalancing range for the sovereign wealth fund's allocation to real estate is closest to:
A
7.25% to 12.75%.
B
5.00% to 15.00%.
C
3.75% to 16.25%.
答案：
正确答案
本题正确率20%
知识点：
Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management
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你好，税后的再平衡区间等于R after tax = R pre tax/(1-tax)，那么就是5%/(1-20%)=6.25%，因为税后的波动率会更小，所以税后的再平衡区间会更大，区间下限为10%-6.25%=3.75%，区间上限为10%+6.2%=16.25%。
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