ly2023-07-21 00:26:48
ly老师，您好，excess spread =spread（0）- effspreadDur*deltaspread - LGD*POD 这里面的“effspreadDur”是含负号，还是不含负号呀
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Simon2023-07-21 13:42:33
Simon同学，下午好。effective spread duration 不含符号。例如△spread=1%，effective spread duration=2，那么expected excess spread=spread0- 2×1% - LGD*POD
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