曹同学2023-07-20 11:45:32
曹同学老师您好，之前的笔记上有写，当股票价格小幅下降，value of position不变，为什么delta下降要short OTM call呢
回答（1）
Simon2023-07-20 13:53:20
Simon同学，上午好。
因为long 1份stock，对应short 1/delat 份的call。
股价下降，call的delta就会减少（股价下跌，call越OTM，delta就越低），delta下降，对应short 1/delta份的call就越多，所以要short more call。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片