ly2023-07-19 18:18:59
ly老师，您好，第四题延展讨论一下：BF模型，rbi < 基准平均收益，allocation 的效果为正，必然是i配置权重小于基准i的全权，如果组合i的收益大于基准i的收益，择股和混淆部分效果必然为正，这时候，增加i的权重导致allocation效果变差，择股和混淆部分效果变好，这个时候因该是增加i的权重，还是降低i的权重呢
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开开2023-07-20 10:24:24
开开同学你好。
这个模型是分解active return的来源。看已有的active return是因为什么决策贡献的。
但它没办法辅助判断未来的配置变化是否该做。
是否该做这个判断，AA里面给出一个思路就是看这个变化是否会导致组合SR的增加。归因分析是没办法解决这个问题的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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