曹同学2023-07-19 14:47:09
曹同学老师，这里没懂，Allan要在4个月后做个90日存款，现在的期货合约是5%，4个月后libor3.5%。这里的期货合约想要达到的目的是要锁定有利利率，那如果是进入看涨合约，锁定5%的利率，为什么还涉及到3.5%的利率？
回答（1）
Simon2023-07-19 18:11:01
Simon同学，下午好。
4个月后还是按照市场利率-25bps去存款。也就是3.5%-25bps
但是他还买了了eurodollar futures，价格95，4个月后LIBOR=3.5%, eurodollar futures价格=96.5，这部分赚了96.5-95=1.5，赚了1.5%。这部分页算进去，想当于最终的存款利率是3.5%+1.5%-25bps=5%-25bps，也就是锁定了5%的利率。
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