金同学2023-07-18 23:09:37
金同学老师，我记得Bob老师上课的时候他讲的那个CDS结算盈亏的时候是用(期末price-期初price),然后再来看是long protection还是short protection如果是long,
回答（1）
Simon2023-07-19 10:15:13
Simon同学，上午好。
如果是long protection on CDS，那么操作是卖出CDS，而short protection on CDS，操作是买入CDS。
例子中，short protection on IG，那么在期初按照0.99066买入CDS，后期CDS涨到0.99244，所以有gain。
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