开开2023-07-19 10:27:03

同学你好，
这题让我们判断这些指数基金使用replicating还是sampling的方法。
这里回答的比较面面俱到。我觉得一般不会这么考，这题主要是向我们解释了这些index fund，他们tracking error和excess return的来源。
如果，持股数量相对index相对较小的就是sampling，比较接近的就是replicating。
Macquarie True Index Australian Shares和KIM Cruise Index F2.8 Equity-Deriv A看起来是最符合sampling的。但其实没有一个基金是采用full replication的。
后面的回答其实就是在描述费率和tracking error和excess return的情况。
我们发现，韩国的指数基金的tracking error都比较高，excess return也比较高，澳洲的基金跟踪的都比较紧密。但也没过过多理由的分析，所以总体来说这是一个介绍形式的案例，不太接近考题的形式。

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