RL2023-07-18 12:13:24
RLButterfly spread与profit有什么联系啊？为何positive butterfly movement就是spread收窄？
回答（1）
Simon2023-07-18 13:32:07
Simon同学，上午好。butterfly和butterfly spread是两个不同概念，要区分开来。Butterfly spread=−Ys+2×Ym−Yl
positive butterfly，中期利率下降，短期长期利率上升，所以有一个negative butterfly spread。
negative butterfly，中期利率上升，短期长期利率下降，所以有一个positive butterfly spread。
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