RL2023-07-18 08:50:50
RLi. 需要先说明一开始要先借入CAD吗？不然哪里来的本金去交换呀？ ii. 图二的问号处怎么来的，判断依据是？题干只说了用到basis swap，并没有说是minus basis啊。
回答（1）
Simon2023-07-18 13:22:44
Simon同学，下午好。
1. 不需要一开始说明我先去额外借一个CAD，CFA中对这个其实不是很重视。直接说交换的金额即可，支付CAD本金。本金哪里来的不重要。
2. Basis是指Cross-currency basis swap 中，合约最终执行的互换利率与公允的互换利率之间的差异。而且basis是加在非USD货币端的（The basis is quoted on the non-USD leg of the swap），且basis可正可负，这取决于哪个货币是强势货币。例如，EUR-USD cross-currency basis swap is quoted at –20 bps，意味着EUR端的互换利率要减去20 bps
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