曹同学2023-07-17 21:35:12
曹同学没看懂，OTM call是S＜X, 这个时候为什么隐含波动反而小？因为期权价值小？
回答（1）
Simon2023-07-18 12:00:28
Simon同学，上午好。这个volatility skew是从实际中观察到的，通常，OTM call是做空某只股票的对冲策略（上涨时提供保护），但市场上多头的数量占绝大多数，所以，专门做空的本来就是少数，那么买OTM call也是少数，交易少，隐含波动小。
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