曹同学2023-07-17 16:34:51
曹同学讲义都写了是期权的隐含波动，为什么还说是标的资产的？
回答（1）
Simon2023-07-17 17:50:39
Simon同学，下午好。期权的隐含波动率，就是标的资产的波动率。比如当前期权的市场价格是3元，就利用BSM模型，带入一个波动率σ，看计算出的理论价格是否等于当前市场价，如果不等就一直试错，直到带入的波动率，计算出的理论价格就是市场价格，那么这时候的波动率，就是隐含波动率。在BSM模型中，σ是标的股票的波动率。所以期权的隐含波动率是标的资产的波动率。
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