谢同学2023-07-17 12:36:58
谢同学创建无效的均方差组合（有效前沿组合），文字部分课上没讲：解决方法是在总的组合方差上增加一个约束条件等于基础的波动，不理解，请补充讲解，谢谢
回答（1）
开开2023-07-18 10:21:08
开开同学你好，
这里其实是在说用最优化的方法构建出的被动组合，它相对于benchmark来说可能是mean variance inefficienct的，即在收益和benchmark差不多的情况下，最优化组合的总风险会大于benchmark。原因就是该方法它的目标是最小化跟踪误差，但是没有对组合总的风险加以限制。为了解决这个问题，我们在做最优化的时候，可以加一个限制，让组合的方差等于benchmark的方差即可。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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