Doris2023-07-17 07:49:58
Doris这里rolldown1.01怎么算出来的哦？
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Simon2023-07-17 11:18:57
Simon同学，上午好。这题考察的是债券收益率五因子，其中Roll down return=（P1-P0）/P0=（100-99.0090）/99.0090=1.000919%，
解析里的1.01因该是五因子中，前四项之和。但是表格里没有coupon，也没有yield的变化，只给了债券价格变化，那么前四项之和就是roll down return=1.000919%。
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这里是相乘的形式，五因子应该是相加吧？ 两种算出来差不多，都可以吗？
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