Doris2023-07-17 01:12:13
Doris反向优化什么时候用capm的expected return,是什么时候用implied weight反推出来的implied return？
回答（1）
最佳
Essie2023-07-17 09:04:12
Essie你好，反向优化的基本原理是通过global market portfolio的权重，然后计算机做最优化，反推出implied return。
但是考试的时候没法直接考最优化求解implied return，所以题目中通常都是用CAPM模型求出资产大类的E(R).
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片