金同学2023-07-16 14:43:48
金同学老师这道题，Rubee的资产是不是还是100%的hedge?但是同时要sell 一个USD forward contracts,让两个forward contracts 相加后hedge ratio
回答（1）
Simon2023-07-16 14:59:49
Simon同学，下午好，
1. 题目背景是印度人Bhatt持有美元资产，所以担心美元贬值，他会short USD forward，这是大前提。然后题目给的对冲比例是75%-125%（within a range of plus or minus 25% from the neutral position using forward contracts on the currency pair），也就是说可以根据实际情况，short更多或更少的USD forward。
2. 然后，现在预测到美元将来会升值，美元升值是好事，因为可以转换成更多的印度卢比。所以就要减少对冲比例，也就是 short 更少的USD forward。
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