Michelleyu回答（1）
Simon2023-07-15 18:47:46
Simon同学，下午好。感谢反馈，这道题确实有问题。这是协会勘误前的解法，这里应该是还没改过来。
正确解法如下：
先计算one month yield volatility：2.33×根号21×1.5%=0.16
准换成△y=0.16×YTM=0.16×2.85%=0.46%
利用修正久期计算：△P=-△y×MD×P=-0.46%×9.887×104.0175/100×75,000,000=3,520,740
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