ly回答（1）
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开开2023-07-16 23:47:32
开开同学你好，这个B确实有不严谨的地方。其实hedge fund不同策略，在组合中的作用是不一样的。这题只能说B是最好的选项。statement 1和3肯定是对的。statement 2因为说得不太严谨，答案没有就short bias本身来讲解，而是把这个策略作为alternatives的代表，从alternatives和bond做比较。从考试考察的角度来看，一般都是考察债券volatility reduction的表现比整体alternative的好。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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