齐同学2023-07-14 20:50:57
齐同学The size of the offsetting hedge position that will set the net delta of the combined position (
回答（1）
Simon2023-07-15 18:55:56
Simon同学，下午好。
这里的意思是option hedge后，portfolio的delta=0。比如1份stock，用short delta分之1份（1/△份）的call对冲。stock 的delta是1，call optiong 的delta就是delta，那么组合的delta=1-1/delta×delta=0。
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