江同学2023-07-13 23:32:18
江同学请问spraed初值什么时候等于0？ 谢谢
回答（1）
Simon2023-07-14 09:49:44
Simon同学，上午好。
1.对于这类题目，如果明确说明了持有期，那么，第一项就要考虑时间，（例如holding period=0，那么t=0）。
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t
2.如果只是出现instantaneously，而不说持有期，那么第一项就不考虑时间，默认×1
excess spread return = Spread0-spread duration×△Spread-LGD×PD
截图中，12问答案错的，协会勘误了（截图红色部分）。截图里我把11问一起放进来了，可以看下两题问法上的区别。
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