ly2023-07-13 14:12:44
ly老师，您好，第三题，factor-based 这种strategy，是分散还是concentration呀，我看ppt上写了concentration risk exposure
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开开2023-07-14 14:51:46
开开同学你好，
因子策略持股是分散的，如果是单因子模型，则在risk exposure方面是集中的，PPT描述的是passive factor based strategy是risk exposure concentration的，因为这类策略通常是集中在当个或少数因子上的。
而 multi-factor是多因子模型，是在各类因子上分散的，因此这类策略的话即在risk exposure上也是分散的。
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