江同学2023-07-13 11:31:06
江同学请问为什么US portfolio 不用 2/3再加上 Euro portfolio 1/3? 整个组合不应该是100% allocation 吗 谢谢
回答（1）
Simon2023-07-13 16:23:05
Simon同学，下午好。5.483%是使用CDS合约赚的，不用计算到整个portfolio中，只需考虑他的盈亏即可，就好比原本债券组合市值100w，我购买衍生品去调整久期，最后计算的target portfolio的市值依然是100w。这里CDS合约只是portfolio市值的一半，所以要5.483%/2。
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