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undefinable2023-07-13 08:50:50

为什么例题6分母不是100加50，而是100？例题7是相加

回答（1）

最佳

Simon2023-07-13 11:19:56

同学，上午好。例题6是进入一个50million的pay swap，pay swap的久期是4.32。然后原来是有100million的index portfolio，久期是5.299，portfolio的market value依然是100。相当于100×Dt=100×5.299-50×4.32，Dt=3.139

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