朱同学2023-07-13 00:03:41
这题不太能理解怎么计算
回答（1）
Simon2023-07-13 10:48:22
Simon同学，上午好。beta是股票相对于大盘变动的幅度。如果beta=1，大盘变动1%，股票就变动1%，如果beta=1.2，那么大盘变动1%，股票就变动1.2%
1. 先计算short 的合约分数：20×1.05=20×1.20-N×0.124450，计算出N=24，所以先short24分合约。
2. 计算盈亏equity和futures的盈亏（计算百分比）。equity亏5.1%。futures赚：24×（0.124450-0.119347）/20=0.6124%，二者相加，总共亏损是4.4876%
3. 大盘变动了3.5%，计算effective beta=4.4876%/3.5%=1.28，选C
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片