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江同学2023-07-12 23:36:39

请问为什么是portfolio B? single liability 的话 不是看 Mac Duration 吗？谢谢

回答（1）

Simon2023-07-13 11:08:40

同学，上午好。single liability下，除了Mac Duration匹配（不用完全相等，紧紧接近也可以,ABC都符合这个要求），还需要满足资产的convexity最小。所以是portfolio B

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