RL2023-07-12 22:19:14
RL这里的单位不对吧，括号里的是%平方，括号外的数是2500/%，得到的结果应该是1293.75啊？
回答（1）
Simon2023-07-13 10:18:57
Simon同学，上午好。variance swap这个知识中，不用考虑%，把20%就看成是20即可。
以vega notional为例，他是volatility变动1%造成的盈利或损失。settlement amount（long）≈vega notional×（σ-K）
假设vega notional=10000，volatility变动1%，盈利或损失是10000，如果考虑百分号，volatility改变了0.01，那么10000×0.01=100，反而不对了，所以%不用考虑。
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