曹同学2023-07-12 21:12:35
曹同学公式变型后ACTR=1/n(σ)^2, 但是变型前ACTR=1/nσ，没明白
回答（1）
Essie2023-07-13 10:46:11
Essie同学你好，这里可能是老师笔误了，第一个ACTR的公式是对的，第二个ACTR的公式有点问题，等式最左边不应该写ACTR。
ACTR=资产在组合中的权重×MCTR，而MCTR=资产相对于组合的β×组合的标准差，这是ACTR与MCTR的定义。
在risk parity成立的前提下，每个资产的ACTR都相同，wi×cov(ri,rp)=1/n × 组合方差，而各资产的ACTR=1/n×组合标准差。
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