师同学2023-07-12 11:16:48
师同学R4example9
回答（1）
Johnny2023-07-13 21:11:59
Johnny同学你好
1. 这段话的意思是如果资产数量超过了观测量，那么就不能使用sample VCV了，不过在这个案例中并不存在这回事儿。许多资产能获得不足10年的月度数据，那么至多是120个数据，总体25个资产的总观测值是很有希望超过25个的。
2. asset class是25个
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老师你好 第2个显示错误了。问的是25*10=250 大于120，是在说什么？前面说不是问题，为什么后面又说120不满足250的要求
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同学你好，这里并不是说他有问题。根据经验法则，当观测数值达到资产数量的10倍以上，那么VCV matrix的结果比u就比较可靠，所以他现在需要至少250个观测值，而他现在至多会有120个观测值，只要观测值超过了25，那么VCV matrix就能建立，但由于120没有超过250，所以预测的结果不会很可靠。前面是能否使用VCV，后面是VCV是否可靠
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