陈同学2023-07-11 22:09:00
陈同学derivatives百题case6第三题，什么叫“25-delta call”？就是long1/4份call吗？
回答（1）
Simon2023-07-12 09:44:41
Simon同学，上午好。这里意思是这个call是out of money的call，是买一个OTM call。
put的delta范围是-1到0，越接近0，越OTM，越接近-1，越ITM。在表述时，习惯把负号省略，同时用百分制，比如-0.25的delta put，表示为25 delta put。
对于call来说，delta范围0到1，越接近0，越OTM，越接,1，越ITM。同样，在表述时，习惯用百分制，比如0.25的delta call，表示为25 delta call。
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