赵同学2023-07-11 02:39:02
赵同学您好duration不应该是负的吗，这里为啥是正数
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Essie2023-07-11 10:32:43
Essie你好，久期前的负号只是要体现债券价格和利率变化之间的负相关，在用公式计算的时候不需要加负号。
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那如果不加负号，不就默认是利率下降1%吗
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通常对久期、修正久期进行表述时，都是用正数。
只是利率和价值的变化呈反比，只要得到了资产、负债或权益端的modified duration。那么根据利率上涨或下跌的情况，就能得到对应资产、负债或权益端价值的变化。久期所描述的就是价值随利率变化的敏感性。
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