12023-07-10 21:03:41
1能请问一下图片中的pearson IC和spearman rank IC是怎么计算的吗
回答（1）
开开2023-07-11 10:57:21
开开同学你好，
pearson IC是各stock的factor score和这些股票下一个月的收益这两组数据的相关系数。因此是根据这些股票的数据来算的。
Spearman rank IC是factor score的排名和这些股票下一个月的收益的排名这两组数据的相关系数。
factor score就是标准化后的因子beta。
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这里的factor score是β还是F？我算了一下pearson IC就是factor score 和return的相关性。可是相关性不是一般是x和y，非β和y的吗？
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同学你好，原版书上说是standardized factor exposure，而factor exposure是
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