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金同学2023-07-10 14:29:18

老师，麻烦讲一下原版书359页那个算future的机会成本的原理是什么？为什么还要拿80M*0.75来算那个机会成本呢？他本来就没有钱呀？说有钱没去赚Libor还有道理。原理是啥？

回答（1）

Essie2023-07-11 11:11:44

你好，要求回报率，折现率，机会成本都是指利率，三个名词是一回事。80*0.75是futures的杠杆比例，衍生品都是假设市场中性，所以futures的利率就是libor 2%，80*0.75*2%计算出来的是futures举杠杆的成本。

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