Essie2023-07-10 11:45:48

你好，在cost-benefit下，非美国发达股票的再平衡范围应该比美国本国的股票的range宽，因为它的交易成本更高，且汇率风险较高，成本风险的分析是在cost-benefit下，currency risk和proportional ranges无关，所以C不对。
statement 1说bond在proportional ranges下是18.8%-21.2%，根据计算20%*(1-600bps)=18.8%，20%*(1+600bps)=21.2%，所以A正确。
statement 2说在cost-benefit的方法下，债券的再平衡范围应该比股票窄，因为它与投资组合的平衡有较低的关联性。这个说法也是对的，资产于组合内其他资产的相关性越低，资产权重越容易偏离目标值，所以需要设置一个相对较窄的再平衡区间。