undefinable2023-07-09 13:50:43
undefinable在计算expected return，currency gain or loss 这一项应该是乘还是加减？这里例题是直接减，但是基础课讲的是乘，1+r dc乘以1+r fx
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Simon2023-07-09 14:35:36
Simon同学，下午好。原版书对5因子计算，汇率部分，有用加的，也有用乘的，没有明确做区分。建议，在计算5因子收益率时，从题目信息来判断。如果，题目给的条件是expected currency loss 是0.5%，也就是因为汇率变动造成的损失是0.5%，所以直接减去0.5%的损失就好了。如果，如果题目给的是货币的升值和贬值，那么在计算时，就是×(1+汇率变动)。
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