RL2023-07-09 11:55:37
RL关于variance swap：如果题目给出的是方差，为何不能平方一下得到方差呢？非得要把variance NP和vega NP换来换去，多麻烦啊，把问题复杂化了啊？
回答（1）
Simon2023-07-09 15:42:22
Simon同学，下午好。
settlement=vega notional×（σ-k），这个公式只是近似值，在计算时不精确，如果只是选择题，可以用这个公式来帮助判断。但如果是计算题，就要用截图的第1个公式，进行精确计算。
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