12023-07-08 21:45:14
1请问这一页最后一句话的solution：total portfolio variance is equal to the volatility of the banchmark 是什么意思？
回答（1）
开开2023-07-11 09:47:39
开开同学你好，
这里其实是在说用最优化的方法构建出的被动组合，它相对于benchmark来说可能是mean variance inefficienct的，即在收益和benchmark差不多的情况下，最优化组合的总风险会大于benchmark。原因就是该方法它的目标是最小化跟踪误差，但是没有对组合总的风险加以限制。为了解决这个问题，我们在做最优化的时候，可以加一个限制，让组合的方差等于benchmark的方差即可。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片