RL2023-07-07 17:50:41
RL哪里看得出表格里有Duration啊，怎么答案说Duration gap大了呢？
回答（1）
Simon2023-07-08 15:53:19
Simon同学，下午好。在表格中，immunizing portfolio就是asset，而outflow portfolio就是liability。在免疫策略中，资产和负债的久期要匹配。
然后△ portfolio BPV是利率变动对asset和liability价格变化的影响。如果immunization是有效的，那么asset和liability的△BPV数值上应该越接近越好。他们二者的差值，就可以看出asset和liability有无duration差异。
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