齐同学回答（1）
Simon2023-07-07 11:51:23
Simon同学，上午好。这道是mock题，参考意义不大。
题目只说了 instantaneous 20 bps decline in yields，但没有说持有期是 instantaneous ，依然要考虑spread0的，但不考虑持有期，默认持有期是1。
截图1是原版书中相似的案例，看11问和12问。
截图2是对应的答案。
截图3是协会的勘误，专门对12问的计算做了修改的。
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所以是不是没有明确说持有期为瞬间的，都默认持有期为1
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同学，对的，持有期瞬时，时间=0。
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